Rossy de Palma siempre se ha caracterizado por su aspecto poco convencional y su fuerte carácter, gracias a los cuales consiguió convertirse en un icono de estilo.
Su rostro, de rasgos expresivos que recuerdan a los retratos de Picasso, ha sido controvertido, pero es esta singularidad la que la ha convertido en musa de Pedro Almodóvar y de muchos diseñadores, entre ellos Jean-Paul Gaultier.
A pesar de su fama, Rossi de Palma siempre ha sido fiel a sí misma. Ni una sola vez se ha enfrentado a críticas por su aspecto, pero nunca ha buscado cumplir los cánones de belleza convencionales.
Al contrario, la actriz está orgullosa de su originalidad y afirma que la belleza es algo más que simetría y rasgos faciales moldeados.
La vida personal de Rossi fue rica, pero nunca se casó. Tiene dos hijos, Luna García y Gabriel. Luna heredó más rasgos de su padre y tiene raíces hispanas.
Ambos crecen como personas creativas: el hijo se dedica a la música y el arte, mientras que la hija se dedica al modelaje y la interpretación.
Muchos se alegran de que la hija no haya heredado la «belleza» de su madre.
Rossi mantuvo durante mucho tiempo una relación con un cubano llamado Ota, así como con el actor Santiago Lahustisia.